PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. COAL is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 4.59% for VUSB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности COAL и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и VUSB

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.43%

Correlation

The correlation between COAL and VUSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов COAL и VUSB

Секторы
COAL
VUSB

Энергетика

50.3%

-

Сырьевые материалы

43.2%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
VUSB

-

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
VUSB

-

Промышленность

COAL
6.6%
VUSB

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

VUSB

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

VUSB

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

VUSB

-

Финансовые услуги

COAL

-

VUSB

-

Здравоохранение

COAL

-

VUSB

-

Недвижимость

COAL

-

VUSB

-

Технологии

COAL

-

VUSB
0.2%

Коммунальные услуги

COAL

-

VUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с ROBO
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

COAL vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
7.10

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
13.16

-10.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

3.44

-2.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

12.43

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

71.97

-61.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

7.10

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

4.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

4.09

-3.87

Просадки

Сравнение просадок COAL и VUSB

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-1.79%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-0.37%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.02%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-0.27%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

0.06%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и VUSB

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

0.18%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

0.52%

+20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

0.65%

+28.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

0.83%

+26.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

0.82%

+26.78%

Сравнение комиссий COAL и VUSB

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и VUSB

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%

Часто задаваемые вопросы

COAL and VUSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs VUSB's -1.79%.

On 1-year performance, COAL leads with 68.37% vs 4.59% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 68.37% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.16% for COAL.

COAL is categorized as Energy Equities, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.10% for VUSB.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор