PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds from Exchange Traded Concepts - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COAL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between COAL and NUKZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов COAL и NUKZ

Секторы
COAL
NUKZ

Энергетика

50.3%
12.9%

Сырьевые материалы

43.2%
4.0%

Промышленность

6.6%
45.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Энергетика

COAL
50.3%
NUKZ
12.9%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
NUKZ
4.0%

Промышленность

COAL
6.6%
NUKZ
45.9%

Коммуникационные услуги

COAL

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

COAL

-

NUKZ

-

Здравоохранение

COAL

-

NUKZ

-

Недвижимость

COAL

-

NUKZ

-

Технологии

COAL

-

NUKZ
1.4%

Коммунальные услуги

COAL

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

COAL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.01

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.51

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.30

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.76

-1.50

Просадки

Сравнение просадок COAL и NUKZ

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-33.03%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-16.51%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.21%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-6.01%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и NUKZ

Range Global Coal Index ETF (COAL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 10.63% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.30%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

22.05%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

29.73%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

32.67%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

32.67%

-5.06%

Сравнение комиссий COAL и NUKZ

И COAL, и NUKZ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и NUKZ

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

COAL and NUKZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.63%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 41.15% for NUKZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 41.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COAL and NUKZ have the same expense ratio: 0.85% per year.

COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.80% for NUKZ.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор