Сравнение COAL с MLPI
COAL (Range Global Coal Index ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. COAL is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности COAL и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
COAL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 68.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAL и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 21.77% | 2.65% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between COAL and MLPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAL vs. MLPI — Ранг доходности на риск
COAL
MLPI
Сравнение COAL c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COAL | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 3.49 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок COAL и MLPI
Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.29% | -5.38% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.84% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -1.27% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAL и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 13.05% | +16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 13.05% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 13.05% | +14.55% |
Сравнение комиссий COAL и MLPI
COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAL и MLPI
Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.16% | 2.63% | 1.80% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAL and MLPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.16% for COAL.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Neos. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для COAL и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор