Сравнение COAGX с CRIHX
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COAGX charges 2.00%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и CRIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRIHX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAGX и CRIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.87% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 4.49% |
Correlation
The correlation between COAGX and CRIHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between COAGX and CRIHX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRIHX
Сравнение COAGX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAGX | CRIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAGX и CRIHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и CRIHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | CRIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.17% | — |
Сравнение комиссий COAGX и CRIHX
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и CRIHX
Ни COAGX, ни CRIHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and CRIHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и CRIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор