Сравнение CNYE.TO с COIN
CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, CNYE.TO returned -44.08% vs -34.80% for COIN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CNYE.TO и COIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYE.TO торгуется в CAD, в то время как COIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYE.TO показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -26.42%.
CNYE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -30.06%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -44.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYE.TO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | -30.06% | -14.53% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -26.42% | -2.68% |
Correlation
The correlation between CNYE.TO and COIN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between CNYE.TO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYE.TO vs. COIN — Ранг доходности на риск
CNYE.TO
COIN
Сравнение CNYE.TO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYE.TO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.52 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.88 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNYE.TO и COIN
Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -90.07% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -66.66% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.57% | -60.35% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -47.89% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.83% | 39.61% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYE.TO и COIN
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYE.TO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 18.74% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.81% | 50.48% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 69.41% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 84.16% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 83.69% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYE.TO и COIN
Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.78%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 89.78% | 48.74% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CNYE.TO and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CNYE.TO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор