PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMD5.L с BIOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMD5.L с BIOT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMD5.L returned 2.39%/yr vs 2.89%/yr for BIOT.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EMD5.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.

Доходность

Сравнение доходности EMD5.L и BIOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMD5.L показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BIOT.L с доходностью 8.59%.

EMD5.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
1.53%
С начала года
-0.96%
1 год
3.67%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMD5.L и BIOT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		-0.96%10.15%8.41%7.84%-10.41%-0.28%0.80%
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%5.01%

Correlation

The correlation between EMD5.L and BIOT.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с EMD5.L:
EMD5.L с CNYB.LEMD5.L с CYGB.LEMD5.L с EMAU.LEMD5.L с EMCA.LEMD5.L с EMHG.LEMD5.L с EMUG.LEMD5.L с AUCO.L
Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L

Доходность на риск

EMD5.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD5.L
Ранг доходности на риск EMD5.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD5.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD5.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD5.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD5.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD5.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMD5.LBIOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.61

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.32

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.40

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

9.73

-6.97

EMD5.L vs. BIOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD5.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIOT.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD5.L и BIOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMD5.L и BIOT.L

Максимальная просадка EMD5.L за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки BIOT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD5.L и BIOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMD5.LBIOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-34.44%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-9.55%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-19.91%

+16.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-33.80%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.43%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-13.31%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.35%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD5.L и BIOT.L

Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) составляет 0.95%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что EMD5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMD5.LBIOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.96%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

15.54%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

20.19%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

18.62%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

19.50%

-14.88%

Сравнение комиссий EMD5.L и BIOT.L

EMD5.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD5.L и BIOT.L

Ни EMD5.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMD5.L
L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.00%5.66%6.09%4.60%3.04%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EMD5.L and BIOT.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

EMD5.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIOT.L is Health & Biotech Equities. EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Their fees differ too: 0.25% for EMD5.L and 0.49% for BIOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMD5.L и BIOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор