Сравнение CNYA.L с XCHA.L
CNYA.L (iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNYA.L tracks the MSCI China A Inclusion Index (Net) while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA.L returned 5.05%/yr vs 8.21%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNYA.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYA.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции CNYA.L уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.21% соответственно.
CNYA.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
XCHA.L
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам CNYA.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA.L iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0.69% | 26.26% | 11.19% | -14.20% | -26.19% | 3.18% | 42.31% | 34.76% | -26.13% | 30.21% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 4.03% | 30.11% | 16.00% | -11.00% | -24.25% | 3.24% | 45.85% | 40.57% | -24.26% | 35.21% |
Correlation
The correlation between CNYA.L and XCHA.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between CNYA.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
CNYA.L
XCHA.L
Сравнение CNYA.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.57 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.60 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA.L и XCHA.L
Максимальная просадка CNYA.L за все время составила -52.23%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -50.90% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.93% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -26.85% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -39.75% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -44.89% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -9.93% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -23.99% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.66% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA.L и XCHA.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 9.39% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.31% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 14.86% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.24% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 22.67% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.80% | +0.12% |
Сравнение комиссий CNYA.L и XCHA.L
CNYA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA.L и XCHA.L
Ни CNYA.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CNYA.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNYA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.
CNYA.L tracks MSCI China A Inclusion Index (Net), while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for CNYA.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYA.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор