- ISIN
- IE00BQT3WG13
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 апр. 2015 г.
- Регион
- Asia (China)
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI China A Inclusion Index (Net)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNYA.L
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции CNYA.L — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNYA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $906.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) показал доход в 0.69% с начала года и 20.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNYA.L составила 5.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -8.65%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 5.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность CNYA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CNYA.L закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 июл. 2015 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 24 авг. 2015 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 2.19% | -6.44% | 8.82% | 2.27% | 2.38% | -10.06% | 0.69% | |||||
| 2025 | -0.88% | 1.10% | -0.22% | -3.06% | 2.71% | 3.52% | 3.82% | 12.68% | 2.72% | 0.18% | -1.59% | 3.41% | 26.26% |
| 2024 | -8.03% | 8.99% | 0.00% | 2.43% | -0.95% | -3.35% | 0.99% | -2.45% | 21.61% | -3.72% | -0.21% | -1.72% | 11.19% |
| 2023 | 9.81% | -5.13% | -0.20% | -1.81% | -8.59% | -0.22% | 6.50% | -8.21% | -1.61% | -4.20% | 1.46% | -1.44% | -14.20% |
| 2022 | -8.78% | 2.87% | -9.85% | -9.65% | 3.02% | 10.37% | -7.27% | -4.21% | -8.78% | -9.85% | 14.81% | 1.27% | -26.19% |
| 2021 | 3.18% | -0.77% | -6.21% | 3.64% | 6.71% | -1.65% | -6.54% | 0.65% | 1.62% | 1.27% | 0.16% | 1.88% | 3.18% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.46, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2015.
- This ETF participated in 91.90% of S&P 500 Index downside but only 49.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 49.27%
- Участие в снижении
- 91.90%
Комиссия
Комиссия CNYA.L составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNYA.L имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (CNYA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.80 | -2.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 52.23%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1238 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) составляет 19.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.23%февр. 2016 г. | 8mo 1d | 4y 11mo | 5y 6moиюнь 2015 г. - янв. 2021 г. | — |
-49.31%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-8.86%май 2015 г. | 9d | 14d | 23dапр. 2015 г. - май 2015 г. | — |
-7.54%май 2015 г. | 2d | 10d | 12dмай 2015 г. - июнь 2015 г. | — |
-4.70%янв. 2021 г. | 16d | 10d | 26dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CNYA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -56.78% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -18.90% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -25.43% | -19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -33.92% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -2.00% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -10.70% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.10% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CNYA.L
Добавьте iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNYA.L