Сравнение CNX1.L с XESC.DE
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.20%/yr vs 11.56%/yr for XESC.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и XESC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как XESC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 22.20% против 11.56% соответственно.
CNX1.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 22.20%
XESC.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.14% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 6.30% | 28.60% | 6.22% | 20.06% | -3.88% | 14.82% | 2.61% | 23.32% | -10.85% | 14.96% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and XESC.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CNX1.L and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
CNX1.L
XESC.DE
Сравнение CNX1.L c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX1.L | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.63 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 5.51 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и XESC.DE
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -40.04% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.52% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.43% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -22.28% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -30.98% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.42% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.10% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.42% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и XESC.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.67% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.93% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.66% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 17.59% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 18.06% | +7.45% |
Сравнение комиссий CNX1.L и XESC.DE
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и XESC.DE
Ни CNX1.L, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and XESC.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while XESC.DE is Europe Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор