PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 24.94%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как LYPG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYPG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 23.96%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 22.43% против 24.94% соответственно.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

LYPG.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
12.71%
С начала года
23.96%
6 месяцев
22.00%
1 год
51.20%
3 года*
29.08%
5 лет*
22.34%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		23.96%14.88%34.88%46.22%-24.39%31.72%38.04%43.33%2.03%25.81%

Correlation

The correlation between CNX1.L and LYPG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between CNX1.L and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

CNX1.L vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LLYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.60

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.18

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

8.21

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LLYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.04

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и LYPG.DE

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке LYPG.DE в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LLYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.29%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.37%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.29%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.29%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-28.29%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.55%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.15%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.36%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и LYPG.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.13%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LLYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.32%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

14.82%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

20.08%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.07%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.27%

-1.83%

Сравнение комиссий CNX1.L и LYPG.DE

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и LYPG.DE

Ни CNX1.L, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNX1.L and LYPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while LYPG.DE is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор