PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.43%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 22.43% против 16.07% соответственно.

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.89%
1 год
28.98%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between CNX1.L and CSP1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.82

The correlation between CNX1.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNX1.L и CSP1.L

Секторы
CNX1.L
CSP1.L

Технологии

57.3%
38.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Промышленность

2.8%
7.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

CNX1.L
57.3%
CSP1.L
38.0%

Коммуникационные услуги

CNX1.L
14.5%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

CNX1.L
11.6%
CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

CNX1.L
6.9%
CSP1.L
4.7%

Здравоохранение

CNX1.L
3.8%
CSP1.L
8.4%

Промышленность

CNX1.L
2.8%
CSP1.L
7.9%

Коммунальные услуги

CNX1.L
1.3%
CSP1.L
2.2%

Сырьевые материалы

CNX1.L
1.1%
CSP1.L
1.7%

Энергетика

CNX1.L
0.5%
CSP1.L
3.4%

Финансовые услуги

CNX1.L
0.2%
CSP1.L
11.3%

Недвижимость

CNX1.L
0.1%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

CNX1.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.66

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

14.99

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и CSP1.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-25.48%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.12%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-20.77%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-20.77%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-25.48%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.24%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.32%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.94%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и CSP1.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.62%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

7.16%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

10.62%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.31%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.57%

+3.87%

Сравнение комиссий CNX1.L и CSP1.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и CSP1.L

Ни CNX1.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNX1.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while CSP1.L is S&P 500. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор