PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNTX с FZROX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNTX (Context Therapeutics Inc.) is a stock, while FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, CNTX returned 10.70%/yr vs 22.49%/yr for FZROX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Context Therapeutics Inc. (CNTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNTX показывает доходность 19.05%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 11.72%.

CNTX

1 день
-13.79%
1 месяц
-27.39%
С начала года
19.05%
6 месяцев
66.67%
1 год
217.26%
3 года*
10.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.49%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.38%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNTX
Context Therapeutics Inc.		19.05%40.00%-7.08%73.39%-75.50%-47.84%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.72%17.23%23.94%26.20%-19.21%3.77%

Correlation

The correlation between CNTX and FZROX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Context Therapeutics Inc.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с CNTX:
CNTX с NVDACNTX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

CNTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNTX
Ранг доходности на риск CNTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Context Therapeutics Inc. (CNTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNTXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.36

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.26

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

15.02

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNTX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.73

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CNTX и FZROX

Максимальная просадка CNTX за все время составила -93.53%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.53%

-34.96%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.92%

-8.89%

-39.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.28%

-19.38%

-59.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.51%

-0.26%

-76.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.87%

-5.51%

-73.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

1.92%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNTX и FZROX

Context Therapeutics Inc. (CNTX) имеет более высокую волатильность в 33.66% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.66%

3.04%

+30.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.28%

9.24%

+57.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.73%

12.24%

+76.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.55%

17.44%

+81.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.55%

20.12%

+78.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNTX и FZROX

CNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNTX
Context Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

CNTX and FZROX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNTX has higher volatility (33.66%) compared to FZROX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CNTX dropped -93.53% vs FZROX's -34.96%.

CNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNTX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор