PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSG.L с IDFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с IDFX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and IDFX.L (iShares China Large Cap UCITS) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -4.34%/yr vs -2.48%/yr for IDFX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for IDFX.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и IDFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNSG.L торгуется в GBp, в то время как IDFX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у IDFX.L с доходностью -10.72%.

CNSG.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-10.43%
С начала года
-7.88%
1 год
-5.02%
3 года*
6.57%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

IDFX.L

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
-10.72%
1 год
-7.71%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и IDFX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.88%18.19%20.51%-18.51%-12.26%-17.41%26.99%-17.90%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		-10.72%19.20%33.33%-17.94%-11.03%-19.70%7.20%-1.57%

Correlation

The correlation between CNSG.L and IDFX.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between CNSG.L and IDFX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L
Часто сравнивают с IDFX.L:
IDFX.L с FXIIDFX.L с HMCD.LIDFX.L с CNDX.LIDFX.L с CM5S.LIDFX.L с C300.LIDFX.L с C500.LIDFX.L с JRCE.L

Доходность на риск

CNSG.L vs. IDFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDFX.L
Ранг доходности на риск IDFX.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFX.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFX.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c IDFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSG.LIDFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.45

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.80

+0.15

CNSG.L vs. IDFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDFX.L равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и IDFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и IDFX.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IDFX.L в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и IDFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LIDFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-62.20%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-21.91%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-28.00%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

-44.37%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.20%

-27.17%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-23.18%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

9.63%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и IDFX.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS (IDFX.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LIDFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.62%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.52%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

19.02%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

28.69%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

25.49%

+0.51%

Сравнение комиссий CNSG.L и IDFX.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDFX.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и IDFX.L

Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IDFX.L в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDFX.L
iShares China Large Cap UCITS		1.85%1.76%2.38%2.43%2.36%1.86%2.39%2.44%3.04%2.35%2.47%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNSG.L and IDFX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IDFX.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.74% for IDFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и IDFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор