PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSDX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNSDX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CNSDX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNSDX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%13.40%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CNSDX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Convertible Securities Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с FISCXCNSDX с PBXIXCNSDX с WESRXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с AVK
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий CNSDX и IVNQX

CNSDX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

CNSDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSDXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.65

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.63

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

6.05

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSDX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSDX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSDXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между CNSDX и IVNQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSDX и IVNQX

Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNSDX и IVNQX

Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNSDXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-34.83%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-12.56%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-34.83%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-8.94%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.45%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.39%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSDX и IVNQX

Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNSDXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.55%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.88%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

22.53%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

22.51%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

22.56%

-9.93%