PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNREX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNREX с VGRLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

CNREX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CNREX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNREX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		0.68%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.01%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, CNREX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CNREX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.34% против 2.60% соответственно.

CNREX

1 день
0.82%
1 месяц
-6.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.40%
1 год
0.95%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.34%

VGRLX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.89%
1 год
15.68%
3 года*
8.13%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNJFXCNREX с CNGLXCNREX с AIGYXCNREX с CREMXCNREX с FESIXCNREX с FIREX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий CNREX и VGRLX

CNREX берет комиссию в 2.44%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CNREX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNREX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNREXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.28

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.73

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.15

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

5.01

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNREX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNREX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNREX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNREXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.28

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между CNREX и VGRLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNREX и VGRLX

Дивидендная доходность CNREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VGRLX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		3.11%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.79%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CNREX и VGRLX

Максимальная просадка CNREX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNREX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNREXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-38.77%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.35%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-35.54%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

-38.77%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-11.19%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-10.89%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.30%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CNREX и VGRLX

Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CNREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNREXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.54%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.68%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

12.41%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.81%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

14.69%

+4.23%