Сравнение CNQQ с MAGC
CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. CNQQ is passively managed, while MAGC is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNQQ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности CNQQ и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQQ показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у MAGC с доходностью -17.76%.
CNQQ
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- -18.03%
- С начала года
- -17.76%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQQ и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 2.39% | -5.22% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -17.76% | -13.58% |
Correlation
The correlation between CNQQ and MAGC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQQ vs. MAGC — Ранг доходности на риск
CNQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGC
Сравнение CNQQ c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQQ | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQQ и MAGC
Максимальная просадка CNQQ за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки MAGC в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQQ и MAGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQQ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -41.99% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -30.89% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -16.48% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQQ и MAGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQQ | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 27.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 34.01% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 34.01% | -6.58% |
Сравнение комиссий CNQQ и MAGC
CNQQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQQ и MAGC
Дивидендная доходность CNQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MAGC в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.37% | 0.09% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.99% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
CNQQ and MAGC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
MAGC has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.37% for CNQQ.
They also come from different issuers: Rayliant and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for CNQQ and 0.59% for MAGC.
Подберите оптимальное распределение для CNQQ и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор