PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 13.88%/yr for GWO.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.88% соответственно.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.59%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
38.90%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

GWO.TO

1 день
0.39%
1 месяц
6.71%
С начала года
23.04%
6 месяцев
25.42%
1 год
64.92%
3 года*
33.82%
5 лет*
20.36%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		23.04%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between CNQ and GWO.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between CNQ and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$94.95B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

CNQ:

CA$4.65

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

CNQ:

13.62

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

CNQ:

0.65

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

CNQ:

3.25

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

CNQ:

2.97

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

CA$40.74B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

CA$12.53B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

CA$22.99B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

CNQ vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.90

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.79

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.76

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

21.64

-14.71

CNQ vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и GWO.TO

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-76.31%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.68%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-13.33%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-33.34%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

-49.31%

-28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

0.00%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-14.28%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.10%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и GWO.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.00%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

12.74%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

17.25%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

18.10%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

21.95%

+18.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и GWO.TO

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
10.84B
7.73B
(CNQ) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
46.9%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ and GWO.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор