PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с ZSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с ZSB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Over the past 5 years, CNQ.TO returned 30.34%/yr vs 2.12%/yr for ZSB.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и ZSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у ZSB.TO с доходностью 1.37%.

CNQ.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-12.28%
С начала года
23.26%
6 месяцев
27.15%
1 год
36.67%
3 года*
22.98%
5 лет*
30.34%
10 лет*
21.75%

ZSB.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.27%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и ZSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		23.26%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-11.28%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		1.37%3.77%5.55%5.05%-4.09%-1.20%5.13%2.95%1.69%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and ZSB.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

-0.09

The correlation between CNQ.TO and ZSB.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

BMO Short-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOZSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.67

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.34

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.25

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

7.41

-0.98

CNQ.TO vs. ZSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSB.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и ZSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и ZSB.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и ZSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOZSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-7.49%

-67.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-1.46%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-1.46%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-7.12%

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-0.02%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-1.49%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

0.44%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и ZSB.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOZSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

0.54%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

1.58%

+22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

1.97%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

2.76%

+27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

2.64%

+35.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и ZSB.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ZSB.TO в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		4.32%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.17%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and ZSB.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и ZSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор