PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 18.54%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 18.54% против 19.59% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
43.73%
6 месяцев
40.76%
1 год
64.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
30.18%
10 лет*
18.54%

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
6.42%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.02%
1 год
38.67%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		43.73%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and XQQ.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.27

The correlation between CNQ.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.12

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.94

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.98

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -76.20%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.20%

-38.55%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.76%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.11%

-22.72%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-38.55%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.20%

-38.55%

-37.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.80%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-5.92%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.41%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и XQQ.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

4.51%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

12.01%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

15.82%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

22.51%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

22.34%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.61%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор