PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с BANK.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) is Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Over the past 3 years, CNQ.TO returned 24.46%/yr vs 36.19%/yr for BANK.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNQ.TO показывает доходность 34.74%, а BANK.TO немного ниже – 34.14%.

CNQ.TO

1 день
2.03%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
31.07%
С начала года
34.74%
1 год
50.86%
3 года*
24.46%
5 лет*
35.48%
10 лет*
21.68%

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
31.83%
С начала года
34.14%
1 год
70.27%
3 года*
36.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.74%10.42%8.27%26.98%31.02%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		34.14%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and BANK.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between CNQ.TO and BANK.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
5.57

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
7.36

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.02

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

8.54

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

37.73

-30.22

CNQ.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 5.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и BANK.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-29.03%

-45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.68%

-8.27%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-15.49%

-17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-0.08%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.56%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

1.87%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и BANK.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

3.88%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

10.98%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

12.68%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

15.62%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

15.62%

+22.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BANK.TO в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		11.71%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.95%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and BANK.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор