PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 13.57% против 34.55% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between CNPIX and UOPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.66

The correlation between CNPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

CNPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.67

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.14

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.43

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.10

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.67

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.12

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и UOPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-99.80%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-24.97%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-42.52%

+23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-65.01%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-65.01%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-43.35%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-84.81%

+71.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.08%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.98%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

24.34%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

32.11%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

45.10%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

44.16%

-3.74%

Сравнение комиссий CNPIX и UOPIX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и UOPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and UOPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор