Сравнение CNNE с MO
CNNE (Cannae Holdings, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CNNE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CNNE returned -15.13%/yr vs 16.44%/yr for MO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNNE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNNE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 27.30%.
CNNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 27.30%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам CNNE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | -7.01% | -18.33% | 3.73% | -5.52% | -41.25% | -20.60% | 19.04% | 117.23% | 0.53% | -7.40% |
MO Altria Group, Inc. | 27.30% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CNNE and MO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between CNNE and MO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNNE:
$662.80M
MO:
$120.77B
CNNE:
-$8.25
MO:
$4.79
CNNE:
1.82
MO:
5.56
CNNE:
$416.60M
MO:
$21.82B
CNNE:
$14.50M
MO:
$14.80B
CNNE:
-$207.20M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNNE vs. MO — Ранг доходности на риск
CNNE
MO
Сравнение CNNE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cannae Holdings, Inc. (CNNE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNNE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.84 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.65 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNNE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.35 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.80 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.70 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CNNE и MO
Максимальная просадка CNNE за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNNE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNNE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -65.43% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -16.40% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -16.40% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.66% | -25.83% | -42.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.29% | -3.17% | -63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -11.93% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.73% | 6.48% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNNE и MO
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CNNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNNE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.78% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 17.26% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 22.45% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 20.64% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 22.95% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNNE и MO
Дивидендная доходность CNNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности MO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | 3.95% | 3.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.82% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNNE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cannae Holdings, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNNE и MO
CNNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.30M при выручке в 96.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CNNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.80M при выручке в 96.20M, что соответствует операционной рентабельности -37.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CNNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.10M при выручке в 96.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNNE and MO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNNE has higher volatility (8.08%) compared to MO (6.78%). In terms of maximum drawdown, CNNE dropped -75.16% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNNE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор