PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с CNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с CNGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and CNGLX (Commonwealth Global Fund) are both mutual funds - CNJFX is a Japan Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr, while CNGLX is a Global Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.05%/yr vs 6.10%/yr for CNGLX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CNJFX charges 1.75%/yr vs 2.49%/yr for CNGLX.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и CNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Commonwealth Global Fund (CNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CNGLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям CNGLX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.10% соответственно.

CNJFX

1 день
0.96%
1 месяц
7.38%
С начала года
19.91%
6 месяцев
20.27%
1 год
31.61%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.05%

CNGLX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.79%
1 год
14.58%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и CNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		19.91%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
CNGLX
Commonwealth Global Fund		7.63%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%

Correlation

The correlation between CNJFX and CNGLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г.

0.47

The correlation between CNJFX and CNGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Commonwealth Global Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с FJPCXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с DFJSXCNJFX с FPJAX
Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с CNREXCNGLX с VGPMXCNGLX с RTXAXCNGLX с GCCHXCNGLX с CAEIXCNGLX с CSUAXCNGLX с VMVFX

Доходность на риск

CNJFX vs. CNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c CNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Commonwealth Global Fund (CNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNJFXCNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.27

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.83

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.53

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

5.39

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNJFX vs. CNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CNGLX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и CNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNJFXCNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.30

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и CNGLX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки CNGLX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и CNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXCNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-58.14%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.75%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-19.28%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-28.30%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.90%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.41%

-0.54%

-28.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.91%

-9.92%

-39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.75%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и CNGLX

Commonwealth Japan Fund (CNJFX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Commonwealth Global Fund (CNGLX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXCNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.90%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

8.82%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

11.74%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

15.05%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.30%

+0.98%

Сравнение комиссий CNJFX и CNGLX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии CNGLX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и CNGLX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CNGLX в 3.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.29%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.00%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and CNGLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNJFX has higher volatility (3.91%) compared to CNGLX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs CNGLX's -58.14%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и CNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор