PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-2.95%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 5.21% против 11.16% соответственно.

CNGLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-3.21%
1 год
6.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.52%
10 лет*
5.21%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с CNREXCNGLX с GCCHXCNGLX с CNJFXCNGLX с VGPMXCNGLX с CAEIXCNGLX с VMVFX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий CNGLX и GWOAX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.91

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.61

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.65

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

11.75

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.91

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между CNGLX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и GWOAX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.65%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%0.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и GWOAX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-49.84%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.78%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-26.21%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-35.28%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.29%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-9.06%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.58%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и GWOAX

Текущая волатильность для Commonwealth Global Fund (CNGLX) составляет 4.87%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.64%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.95%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.21%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.48%

-0.19%