PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с GQRPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-2.95%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%10.33%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.97%.

CNGLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-3.21%
1 год
6.77%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.52%
10 лет*
5.21%

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с CNREXCNGLX с GCCHXCNGLX с CNJFXCNGLX с VGPMXCNGLX с CAEIXCNGLX с VMVFX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий CNGLX и GQRPX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXGQRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.58

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.84

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

2.72

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRPX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между CNGLX и GQRPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и GQRPX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GQRPX в 7.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.65%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и GQRPX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-28.88%

-29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.20%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.39%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-4.08%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-5.00%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и GQRPX

Commonwealth Global Fund (CNGLX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.89%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.75%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.89%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.70%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.40%

-1.11%