PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%5.60%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с CNJFXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNREXCNGLX с VMVFXCNGLX с CAEIX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий CNGLX и GQFPX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.58

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.03

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.96

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.35

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.58

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.87

-0.60

Корреляция

Корреляция между CNGLX и GQFPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и GQFPX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GQFPX в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и GQFPX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-16.95%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.37%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-2.80%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.03%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и GQFPX

Commonwealth Global Fund (CNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.99%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.37%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.88%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.88%

+3.41%