PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.93% соответственно.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с CNJFXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNREXCNGLX с CAEIXCNGLX с VMVFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий CNGLX и GMGEX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.94

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.63

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.59

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

11.30

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.94

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между CNGLX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и GMGEX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и GMGEX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-58.47%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.62%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-28.58%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.98%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.81%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-16.84%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и GMGEX

Текущая волатильность для Commonwealth Global Fund (CNGLX) составляет 5.13%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.09%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.78%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.72%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

14.74%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.02%

+0.27%