PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEW.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEW.L с HMCT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 8.63%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEW.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 0.64%.

CNEW.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-12.80%
С начала года
-9.04%
1 год
-3.64%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
-3.51%
1 месяц
-8.60%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
0.64%
1 год
20.07%
3 года*
8.63%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEW.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		-9.04%23.92%-0.36%-9.27%-28.05%6.19%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		0.64%25.91%11.74%-13.89%-25.90%4.21%

Correlation

The correlation between CNEW.L and HMCT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between CNEW.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNEW.L:
CNEW.L с CNSG.LCNEW.L с C300.LCNEW.L с C500.LCNEW.L с CEBG.LCNEW.L с CM5S.LCNEW.L с DAGB.LCNEW.L с DFNG.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L

Доходность на риск

CNEW.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEW.L
Ранг доходности на риск CNEW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEW.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEW.LHMCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.03

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.52

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.84

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

6.43

-6.89

CNEW.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEW.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HMCT.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEW.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEW.L и HMCT.L

Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и HMCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEW.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.53%

-49.07%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-10.89%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-28.42%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-19.30%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-21.48%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.11%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEW.L и HMCT.L

Текущая волатильность для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) составляет 6.75%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEW.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.41%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

15.23%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

19.40%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

22.71%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

23.80%

+1.47%

Сравнение комиссий CNEW.L и HMCT.L

CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEW.L и HMCT.L

CNEW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.81%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CNEW.L and HMCT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.

CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.30% for HMCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и HMCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор