Сравнение CNEW.L с HMCH.L
CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while HMCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 8.13%/yr for HMCH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности CNEW.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNEW.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -11.87%.
CNEW.L
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -12.80%
- С начала года
- -9.04%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCH.L
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -14.41%
- С начала года
- -11.87%
- 1 год
- -4.89%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам CNEW.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNEW.L VanEck New China UCITS ETF | -9.04% | 23.92% | -0.36% | -9.27% | -28.05% | 6.19% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -11.87% | 32.14% | 18.72% | -11.92% | -22.66% | -5.43% |
Correlation
The correlation between CNEW.L and HMCH.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between CNEW.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNEW.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
CNEW.L
HMCH.L
Сравнение CNEW.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNEW.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.21 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.45 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNEW.L и HMCH.L
Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNEW.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.53% | -62.58% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -23.25% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -25.44% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -38.05% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -23.96% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 10.78% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEW.L и HMCH.L
VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеют волатильность 6.75% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNEW.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.75% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.98% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 20.19% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 29.49% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 26.27% | -1.00% |
Сравнение комиссий CNEW.L и HMCH.L
CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEW.L и HMCH.L
CNEW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNEW.L VanEck New China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
CNEW.L and HMCH.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.
CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор