Сравнение CNEQ с INVN
CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and INVN (Alger Russell Innovation ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while INVN is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Alger Russell Innovation Index. CNEQ is actively managed, while INVN is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs 17.61% for INVN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNEQ и INVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNEQ показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у INVN с доходностью 3.03%.
CNEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNEQ и INVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 19.60% | 30.89% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
Correlation
The correlation between CNEQ and INVN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between CNEQ and INVN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNEQ vs. INVN — Ранг доходности на риск
CNEQ
INVN
Сравнение CNEQ c INVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Alger Russell Innovation ETF (INVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNEQ | INVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.87 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 2.27 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNEQ | INVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.83 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.34 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок CNEQ и INVN
Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки INVN в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и INVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNEQ | INVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -26.01% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -20.39% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.79% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.65% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 7.78% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEQ и INVN
Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 6.57%, в то время как у Alger Russell Innovation ETF (INVN) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNEQ | INVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.25% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 17.42% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 21.32% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 23.82% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 23.82% | +2.77% |
Сравнение комиссий CNEQ и INVN
И CNEQ, и INVN имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEQ и INVN
Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности INVN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.44% | 0.52% | 0.16% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNEQ and INVN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to CNEQ (6.57%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs INVN's -26.01%.
On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 17.61% for INVN. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNEQ and INVN have the same expense ratio: 0.55% per year.
CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.28% for INVN.
CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while INVN is Mid Cap Blend Equities.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNEQ и INVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор