PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IEUR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 10.11%/yr for IEUR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 21.60% против 10.11% соответственно.

CNDX.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.86%
6 месяцев
18.12%
1 год
36.58%
3 года*
26.24%
5 лет*
16.67%
10 лет*
21.60%

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.86%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IEUR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.44

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IEUR

Секторы
CNDX.L
IEUR

Технологии

60.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.7%

Здравоохранение

3.6%
12.5%

Промышленность

2.8%
20.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Сырьевые материалы

1.0%
5.8%

Энергетика

0.5%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%
22.5%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Технологии

CNDX.L
60.0%
IEUR
9.4%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
13.5%
IEUR
3.9%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
10.8%
IEUR
7.0%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.4%
IEUR
7.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.6%
IEUR
12.5%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IEUR
20.3%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.1%
IEUR
4.4%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
IEUR
5.8%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IEUR
4.9%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IEUR
22.5%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

CNDX.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.10

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.64

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.44

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

5.40

+5.94

CNDX.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IEUR

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.96%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.04%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-14.25%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-32.75%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-36.96%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.44%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.21%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IEUR

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.70%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.31%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.83%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

17.81%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.68%

+1.44%

Сравнение комиссий CNDX.L и IEUR

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IEUR

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and IEUR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IEUR is Europe Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор