Сравнение CNDX.AS с QQQ
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 21.63%/yr for QQQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNDX.AS имеют среднегодовую доходность 21.25%, а акции QQQ немного впереди с 21.63%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 21.63%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 22.09% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and QQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between CNDX.AS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
QQQ
Сравнение CNDX.AS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.57 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.19 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и QQQ
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -46.01% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.01% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -27.21% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.99% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -30.99% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.05% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.79% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и QQQ
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.69% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.51% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 16.16% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.03% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.60% | -2.99% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и QQQ
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и QQQ
CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.AS and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор