Сравнение CNDX.AS с ESPX.AS
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ESPX.AS (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ESPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index Net (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, CNDX.AS returned 24.53%/yr vs 18.59%/yr for ESPX.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for ESPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и ESPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как ESPX.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPX.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у ESPX.AS с доходностью 11.26%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
ESPX.AS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и ESPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -21.30% |
ESPX.AS iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc | 11.26% | 4.27% | 33.07% | 24.45% | -11.49% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and ESPX.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between CNDX.AS and ESPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. ESPX.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
ESPX.AS
Сравнение CNDX.AS c ESPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | ESPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.09 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 15.03 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | ESPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и ESPX.AS
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки ESPX.AS в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и ESPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | ESPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -22.93% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -6.92% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -22.93% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.76% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.90% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и ESPX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | ESPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.00% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.59% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.17% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.45% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.45% | +4.16% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и ESPX.AS
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ESPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и ESPX.AS
Ни CNDX.AS, ни ESPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDX.AS and ESPX.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while ESPX.AS is S&P 500. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while ESPX.AS tracks S&P 500 ESG Index Net (USD). Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.07% for ESPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и ESPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор