PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDD.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDD.TO (BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CNDD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CNDD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, CNDD.TO returned -22.85%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNDD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDD.TO показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

CNDD.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-22.91%
1 год
-41.53%
3 года*
-31.33%
5 лет*
-22.85%
10 лет*
-23.71%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDD.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNDD.TO
BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF		-22.91%-39.81%-25.66%-12.09%8.98%-42.56%-36.10%-14.95%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between CNDD.TO and HXS.TO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.66

The correlation between CNDD.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDD.TO и HXS.TO

Секторы
CNDD.TO
HXS.TO

Финансовые услуги

40.3%
11.1%

Энергетика

17.7%
3.1%

Сырьевые материалы

13.6%
1.7%

Технологии

8.8%
39.0%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Финансовые услуги

CNDD.TO
40.3%
HXS.TO
11.1%

Энергетика

CNDD.TO
17.7%
HXS.TO
3.1%

Сырьевые материалы

CNDD.TO
13.6%
HXS.TO
1.7%

Технологии

CNDD.TO
8.8%
HXS.TO
39.0%

Промышленность

CNDD.TO
7.8%
HXS.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

CNDD.TO
3.9%
HXS.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

CNDD.TO
3.2%
HXS.TO
4.5%

Коммунальные услуги

CNDD.TO
2.6%
HXS.TO
2.1%

Коммуникационные услуги

CNDD.TO
2.0%
HXS.TO
10.6%

Недвижимость

CNDD.TO
0.2%
HXS.TO
1.8%

Здравоохранение

CNDD.TO

-

HXS.TO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CNDD.TO:
CNDD.TO с SPXD.TOCNDD.TO с CNDI.TOCNDD.TO с NRGD.TOCNDD.TO с SPXI.TOCNDD.TO с GDXD.TOCNDD.TO с CFOD.TOCNDD.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

CNDD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDD.TO
Ранг доходности на риск CNDD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDD.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
1.72

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.81
2.40

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.47

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.13

-10.58

CNDD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDD.TO на текущий момент составляет -1.73, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDD.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CNDD.TO за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDD.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-27.41%

-71.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.75%

-8.74%

-35.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.86%

-18.98%

-53.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-22.63%

-50.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-2.49%

-96.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-4.23%

-77.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.70%

2.36%

+26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDD.TO и HXS.TO

BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеют волатильность 3.57% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

9.85%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

12.54%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.66%

15.28%

+10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

17.69%

+12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDD.TO и HXS.TO

Ни CNDD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNDD.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDD.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор