PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с VTI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а VTI пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 32.47% у VTI. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CNAV взимает 1.31% в год против 0.03% у VTI.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.30%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
5.12%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.76%
1 год
32.47%
3 года*
20.57%
5 лет*
11.27%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и VTI

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.30%17.10%3.62%

Корреляция

Корреляция между CNAV и VTI составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.82

Корреляция между CNAV и VTI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с FTAGCNAV с MOOCNAV с PSCXCNAV с PSMDCNAV с RSSYCNAV с SPTMCNAV с UJUN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CNAV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.42

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.75

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

16.93

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.49

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CNAV и VTI

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-55.45%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.92%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-8.07%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.98%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и VTI

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.64%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.68%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.54%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.45%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

18.30%

+7.72%

Сравнение комиссий CNAV и VTI

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и VTI

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.09%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%