PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с FTAG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а FTAG пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 29.91% у FTAG. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. CNAV взимает 1.31% в год против 0.70% у FTAG.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNAV показывает доходность 14.08%, а FTAG немного выше – 14.61%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.30%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.61%
6 месяцев
18.36%
1 год
29.91%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.61%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и FTAG

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		14.61%14.82%-9.73%

Корреляция

Корреляция между CNAV и FTAG составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с MOOCNAV с PSCXCNAV с PSMDCNAV с RSSYCNAV с SPTMCNAV с UJUNCNAV с UNOV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с PSCX

Доходность на риск

CNAV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.15

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.06

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.30

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

8.82

+13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.33

+1.32

Просадки

Сравнение просадок CNAV и FTAG

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-90.89%

+60.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-9.25%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.83%

+77.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-71.19%

+65.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.46%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и FTAG

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.19%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

10.69%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

14.03%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.42%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

19.93%

+6.09%

Сравнение комиссий CNAV и FTAG

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и FTAG

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.33%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%