PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с UNOV

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а UNOV пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 15.25% у UNOV. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CNAV взимает 1.31% в год против 0.79% у UNOV.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 1.36%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.68%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.71%
1 год
15.25%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и UNOV

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		1.36%9.92%2.15%

Корреляция

Корреляция между CNAV и UNOV составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.75

Корреляция между CNAV и UNOV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с FTAGCNAV с MOOCNAV с PSCXCNAV с PSMDCNAV с RSSYCNAV с SPTMCNAV с UJUN
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с QQQUNOV с XMAGUNOV с VTIUNOV с QUAL

Доходность на риск

CNAV vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.43

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.55

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.66

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

17.22

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.85

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CNAV и UNOV

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-13.84%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-4.52%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-1.69%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.96%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и UNOV

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

2.81%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

4.80%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

6.33%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

6.81%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

7.77%

+18.25%

Сравнение комиссий CNAV и UNOV

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и UNOV

Ни CNAV, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов