Сравнение CNAL.L с JRCE.L
CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Amundi and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNAL.L returned 7.96%/yr vs 9.28%/yr for JRCE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности CNAL.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.74%.
CNAL.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAL.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNAL.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 8.97% | 16.96% | 16.16% | -18.82% | -12.97% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between CNAL.L and JRCE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.53 |
Over the past year, CNAL.L and JRCE.L have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAL.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
CNAL.L
JRCE.L
Сравнение CNAL.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAL.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 6.45 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 18.93 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAL.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CNAL.L и JRCE.L
Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAL.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -36.68% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -6.40% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -25.42% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -2.19% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -17.58% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.19% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAL.L и JRCE.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеют волатильность 5.51% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAL.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.57% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.15% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.11% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 21.50% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 21.50% | +18.57% |
Сравнение комиссий CNAL.L и JRCE.L
CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAL.L и JRCE.L
Ни CNAL.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CNAL.L and JRCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор