PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNAL.L returned 7.96%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.81%
1 год
37.06%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

C300.L

1 день
-0.55%
1 месяц
4.41%
С начала года
15.06%
6 месяцев
18.59%
1 год
51.03%
3 года*
13.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%1.44%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		15.02%24.25%16.79%-16.21%3.69%

Correlation

The correlation between CNAL.L and C300.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.52

Over the past year, CNAL.L and C300.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с HMCA.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.98

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.88

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

7.50

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

22.25

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и C300.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-34.94%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.77%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-26.04%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-0.88%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-15.41%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и C300.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 5.51% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.67%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.24%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.06%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

21.19%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

21.19%

+18.88%

Сравнение комиссий CNAL.L и C300.L

И CNAL.L, и C300.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и C300.L

Ни CNAL.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CNAL.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L and C300.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор