PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с XX25.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с XX25.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while XX25.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNAA.L returned 5.82%/yr vs 5.05%/yr for XX25.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XX25.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и XX25.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAA.L торгуется в USD, в то время как XX25.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XX25.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у XX25.L с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции CNAA.L превзошли акции XX25.L по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.05% соответственно.

CNAA.L

1 день
2.48%
1 месяц
3.08%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.77%
1 год
38.23%
3 года*
13.68%
5 лет*
0.45%
10 лет*
5.82%

XX25.L

1 день
2.01%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.98%
6 месяцев
12.51%
1 год
36.07%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и XX25.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		13.35%26.12%10.92%-14.19%-25.98%3.21%42.78%36.86%-30.39%22.14%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		11.98%26.60%26.93%-13.92%-20.64%-19.85%9.88%14.41%-12.44%35.20%

Correlation

The correlation between CNAA.L and XX25.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.71

Over the past year, CNAA.L and XX25.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и XX25.L

Секторы
CNAA.L
XX25.L

Технологии

31.3%
31.9%

Промышленность

17.7%
15.3%

Финансовые услуги

17.2%
17.5%

Сырьевые материалы

10.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.2%

Здравоохранение

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Энергетика

3.0%
3.1%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.3%

Технологии

CNAA.L
31.3%
XX25.L
31.9%

Промышленность

CNAA.L
17.7%
XX25.L
15.3%

Финансовые услуги

CNAA.L
17.2%
XX25.L
17.5%

Сырьевые материалы

CNAA.L
10.9%
XX25.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
6.2%
XX25.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
5.1%
XX25.L
5.2%

Здравоохранение

CNAA.L
3.5%
XX25.L
3.9%

Коммунальные услуги

CNAA.L
3.1%
XX25.L
3.3%

Энергетика

CNAA.L
3.0%
XX25.L
3.1%

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
XX25.L
0.5%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
0.6%
XX25.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с RQFI.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с C500.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. XX25.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c XX25.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAA.LXX25.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.07

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.83

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.71

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

13.30

+2.15

CNAA.L vs. XX25.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XX25.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и XX25.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и XX25.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки XX25.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и XX25.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LXX25.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-99.52%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.62%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-34.33%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-54.50%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-60.53%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-43.72%

+32.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-56.98%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.70%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и XX25.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) имеют волатильность 6.45% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LXX25.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.57%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.40%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

31.68%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

27.05%

-4.56%

Сравнение комиссий CNAA.L и XX25.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XX25.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и XX25.L

Ни CNAA.L, ни XX25.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNAA.L and XX25.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XX25.L.

CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XX25.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.60% for XX25.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и XX25.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор