PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с IASH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNAA.L returned 5.10%/yr vs 6.21%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAA.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNAA.L показывает доходность 8.87%, а IASH.L немного ниже – 8.43%. За последние 10 лет акции CNAA.L уступали акциям IASH.L по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.21% соответственно.

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.54%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.10%

IASH.L

1 день
-0.70%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.43%
6 месяцев
12.74%
1 год
35.66%
3 года*
11.31%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.87%26.13%10.92%-14.20%-25.98%3.21%42.77%36.87%-30.39%22.13%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.44%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.66%-25.48%28.14%

Correlation

The correlation between CNAA.L and IASH.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between CNAA.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и IASH.L

Секторы
CNAA.L
IASH.L

Технологии

27.2%
31.0%

Финансовые услуги

18.8%
17.8%

Промышленность

15.7%
15.5%

Сырьевые материалы

12.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.4%

Здравоохранение

4.3%
3.9%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.3%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

CNAA.L
27.2%
IASH.L
31.0%

Финансовые услуги

CNAA.L
18.8%
IASH.L
17.8%

Промышленность

CNAA.L
15.7%
IASH.L
15.5%

Сырьевые материалы

CNAA.L
12.4%
IASH.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
7.4%
IASH.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
5.6%
IASH.L
5.4%

Здравоохранение

CNAA.L
4.3%
IASH.L
3.9%

Энергетика

CNAA.L
3.4%
IASH.L
3.2%

Коммунальные услуги

CNAA.L
3.2%
IASH.L
3.2%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
1.4%
IASH.L
1.3%

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
IASH.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с EMIM.LIASH.L с EUNL.DEIASH.L с XCH.TO

Доходность на риск

CNAA.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.99

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

14.12

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и IASH.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-51.24%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.36%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-27.85%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-44.73%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-49.34%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-13.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-31.79%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и IASH.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 6.38% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.48%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.56%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.50%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

22.73%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.44%

-0.94%

Сравнение комиссий CNAA.L и IASH.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и IASH.L

Ни CNAA.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CNAA.L and IASH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор