PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.54%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.10%

C300.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и C300.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и C300.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

—

—

Сравнение комиссий CNAA.L и C300.L

И CNAA.L, и C300.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и C300.L

Ни CNAA.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L and C300.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор