PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMVP.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - CMVP.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index while ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, CMVP.TO returned 32.11% vs 32.92% for ZCN.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 10.54%.

CMVP.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.45%
6 месяцев
16.06%
1 год
32.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.54%
6 месяцев
9.63%
1 год
32.92%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		16.45%21.08%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		10.54%27.58%

Correlation

The correlation between CMVP.TO and ZCN.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between CMVP.TO and ZCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с CWIN.TOCMVP.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CMVP.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMVP.TOZCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.52

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.26

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.55

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.40

16.26

+4.15

CMVP.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и ZCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMVP.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-37.18%

+28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.30%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-4.72%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 2.85%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMVP.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.23%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.71%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

13.13%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

13.19%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

15.00%

-3.98%

Сравнение комиссий CMVP.TO и ZCN.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ZCN.TO в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.61%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.03%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.75%2.86%3.36%

Часто задаваемые вопросы

CMVP.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for ZCN.TO.

CMVP.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.00% for CMVP.TO and 0.06% for ZCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMVP.TO и ZCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор