PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с XCV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

CMVP.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и XCV.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.10%21.46%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%28.19%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.06%.

CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий CMVP.TO и XCV.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.27

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

4.00

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.86

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

22.08

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.51

+1.74

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и XCV.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.55%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и XCV.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-52.49%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.71%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.35%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.73%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и XCV.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.54%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.21%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.58%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

12.88%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

15.55%

-4.33%