PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMU.L returned 10.52%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%12.22%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between CMU.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between CMU.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и PRIE.L

Секторы
CMU.L
PRIE.L

Технологии

30.8%
9.4%

Финансовые услуги

21.8%
24.2%

Промышленность

15.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Коммунальные услуги

5.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.4%

Здравоохранение

4.2%
13.4%

Сырьевые материалы

2.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

0.0%
5.2%

Технологии

CMU.L
30.8%
PRIE.L
9.4%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

CMU.L
15.7%
PRIE.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
PRIE.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

CMU.L
0.0%
PRIE.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

CMU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.36

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.90

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.60

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

5.58

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и PRIE.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-28.92%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.55%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-13.25%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-17.75%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.14%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.71%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и PRIE.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.12%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.54%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.44%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.21%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.99%

+0.79%

Сравнение комиссий CMU.L и PRIE.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и PRIE.L

CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and PRIE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор