PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции CMR.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.68% соответственно.


CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

ZAG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.95%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и ZAG.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
1.70%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Correlation

The correlation between CMR.TO and ZAG.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

CMR.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMR.TOZAG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+20.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.12

+8.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

1.06

+24.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

2.48

+186.46

CMR.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMR.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

0.67

+10.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.12

+10.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

0.24

+6.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.45

+3.39

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и ZAG.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMR.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-18.03%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-2.79%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-5.42%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-15.77%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-18.03%

+17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.54%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.19%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMR.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.68%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.43%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

4.45%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

6.58%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

7.11%

-6.84%

Сравнение комиссий CMR.TO и ZAG.TO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF
3.42%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы


CMR.TO and ZAG.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.09% for ZAG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и ZAG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор