PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям XEC.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.60% соответственно.


CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и XEC.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Correlation

The correlation between CMR.TO and XEC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

-0.01

The correlation between CMR.TO and XEC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

CMR.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMR.TOXEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+17.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.54

+8.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

4.66

+20.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

16.30

+172.64

CMR.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа XEC.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMR.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

2.88

+7.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.63

+10.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

0.61

+6.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.51

+3.33

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и XEC.TO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XEC.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMR.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-32.54%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-11.25%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-15.07%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-29.14%

+29.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-32.54%

+32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.56%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.21%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMR.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.58%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

15.88%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

18.23%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

15.91%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

17.60%

-17.33%

Сравнение комиссий CMR.TO и XEC.TO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XEC.TO в 1.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы


CMR.TO and XEC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while XEC.TO is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.28% for XEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор