Сравнение CMR.TO с XEC.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. CMR.TO is actively managed, while XEC.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 10.60%/yr for XEC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.28%/yr for XEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям XEC.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.60% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
XEC.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 26.75%
- 6 месяцев
- 27.24%
- 1 год
- 52.23%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 26.75% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.68% | -1.74% | 15.08% | 11.53% | -8.26% | 27.93% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XEC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between CMR.TO and XEC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XEC.TO
Сравнение CMR.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | XEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.54 | +8.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 4.66 | +20.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 16.30 | +172.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 2.88 | +7.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.63 | +10.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 0.61 | +6.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.51 | +3.33 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XEC.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -32.54% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -11.25% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -15.07% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -29.14% | +29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -32.54% | +32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.56% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.21% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XEC.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.58% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 15.88% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 18.23% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 15.91% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 17.60% | -17.33% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XEC.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEC.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XEC.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XEC.TO в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.52% | 1.92% | 2.03% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XEC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XEC.TO is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.28% for XEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор