Сравнение CMR.TO с PSU-U.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMR.TO returned 2.94%/yr vs 5.62%/yr for PSU-U.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.17%/yr for PSU-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и PSU-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как PSU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PSU-U.TO с доходностью 2.45%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
PSU-U.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMR.TO и PSU-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.15% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.45% | -1.75% | 12.58% | 1.64% | 8.73% | -0.62% | -1.27% | -3.31% | 7.52% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and PSU-U.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. PSU-U.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
PSU-U.TO
Сравнение CMR.TO c PSU-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | PSU-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.18 | +8.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 1.10 | +24.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 2.85 | +186.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 0.98 | +9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.89 | +9.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.46 | +3.38 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и PSU-U.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки PSU-U.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и PSU-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -16.93% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -4.07% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -5.47% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -5.47% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.86% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.57% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и PSU-U.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | PSU-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.80% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 3.43% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 4.58% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 6.32% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 6.56% | -6.29% |
Сравнение комиссий CMR.TO и PSU-U.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSU-U.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и PSU-U.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PSU-U.TO в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
PSU-U.TO Purpose US Cash Fund | 2.70% | 2.90% | 3.65% | 3.87% | 1.45% | 0.29% | 0.41% | 1.70% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and PSU-U.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.
They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.17% for PSU-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и PSU-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор