Сравнение CMPVX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPVX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | -3.50% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%.
CMPVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPVX и SICIX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
CMPVX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
CMPVX
SICIX
Сравнение CMPVX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.19 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.95 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CMPVX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и SICIX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.73% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и SICIX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPVX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -27.62% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -2.73% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.39% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.59% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.67% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и SICIX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPVX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 1.24% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 2.06% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 3.66% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 3.87% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 3.89% | +7.08% |