PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMOP.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с ROLL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.76%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.

CMOP.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
16.89%
С начала года
21.09%
1 год
30.08%
3 года*
11.39%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		21.09%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%1.37%-7.49%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between CMOP.L and ROLL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between CMOP.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.LROLL.L с WCOM.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOP.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.00

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.62

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

9.28

-2.33

CMOP.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и ROLL.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-23.20%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.10%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-13.37%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.56%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-6.70%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.49%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и ROLL.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.12%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

15.04%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

17.20%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.41%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

15.42%

+3.57%

Сравнение комиссий CMOP.L и ROLL.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и ROLL.L

Ни CMOP.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMOP.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор